Malaga sooja talve kuulub ka rõõmu ja värve täis karneval. Karnevalinädala sisse mahub sadu üritusi, võistlusi, muusikat, paraade.

Karnevali peetakse enamasti veebruaris, vahetult enne 40-päevast ülestõusmispühaeelset paastu.

Malaga karnevalile paneb punkti kuulus Entierro del Boquerón ehk paraad, mis lõpeb Malagueta rannas suure anšoovisekuju põletamisega.